Una leggenda narra che una sera di un inverno freddissimo, bussarono alla porticina della casa della Befana tre personaggi dagli abiti elegantissimi: erano i Re Magi. I tre venivano da molto lontano e si erano messi in cammino per andare a rendere omaggio al Bambin Gesù. I tre Re Magi chiesero alla Befana la strada per Betlemme e la invitarono ad andare con loro. La vecchietta indicò loro il cammino, ma decise di non seguirli, nonostante le insistenze dei tre Re, perchè aveva troppo faccende da sbrigare.